????????????????????Ψ???
DOI: 10.11830/ISSN.1000-5013.2013.01.0112
Keywords: CIR???, Fichera????, ????????????, ??????, Schauder?????, ??????, Ψ???
Abstract:
利用Fichera理论、极值原理和Schauder理论,通过构造恰当的辅助函数,证明CIR(Cox,Ingersoll和Ross)模型下,利率衍生产品价格所满足的定解问题解的存在唯一性.
| [1] | HULL J C.Option, future, and other derivatives[M].5th ed.New Jersey:Prentice-Hall, Pearson Education International,2003:377-397.
|
| [2] | WILLMOTT P.Derivatives: The theory and practice of financial engineering[M].New York:John Wilely & Sons Ltd,1999:430-432.
|
| [3] | 姜礼尚,陈亚浙,刘西垣,等.数学物理方程讲义[M].北京:高等教育出版社,2007:24-238.
|
| [4] | 姜礼尚.期权定价的数学模型和方法[M].北京:高等教育出版社,2003:140-141.
|
| [5] | 陈亚浙.二阶抛物型偏微分方程方程[M].北京:北京大学出版社,2003:92-100.
|
| [6] | 陈亚浙,吴兰成.二阶椭圆型方程与椭圆型方程组[M].北京:科学出版社,2003:12-32.
|
| [7] | 潘坚.一类Caughy问题解的存在唯一性及其应用[J].华侨大学学报:自然科学版,2005,26(4):349-352.
|
| [8] | 王志焕.一类自由边界解的渐进性[J].华侨大学学报:自然科学版,2006,27(2):133-136.
|
Full-Text
