%0 Journal Article
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%J 华侨大学学报(自然科学版)
%D 2013
%R 10.11830/ISSN.1000-5013.2013.01.0112
%X 利用Fichera理论、极值原理和Schauder理论,通过构造恰当的辅助函数,证明CIR(Cox,Ingersoll和Ross)模型下,利率衍生产品价格所满足的定解问题解的存在唯一性.
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%U http://www.hdxb.hqu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=201301025