跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的的计算Jump-diffusionpath-dependentoptioncomputeunderfixedproportionalcost

DOI: 10.6054/j.jscnun.2009.05.007, PP. 24-28

Keywords: 效用最大化,路径依赖,跳扩散,马尔科夫链,约束粘性解,随机控制

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