%0 Journal Article
%T 跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的的计算Jump-diffusionpath-dependentoptioncomputeunderfixedproportionalcost
%J 华南师范大学学报(自然科学版)
%P 24-28
%D 2009
%R 10.6054/j.jscnun.2009.05.007
%K 效用最大化
%K 路径依赖
%K 跳扩散
%K 马尔科夫链
%K 约束粘性解
%K 随机控制
%U http://journal.scnu.edu.cn:8080/jwk_xbzrb/CN/abstract/abstract344.shtml