随机利率离散时间风险模型的破产问题

本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型,得到了破产持续时间的分布、盈余回复为正后的瞬间的盈余分布、破产前最大盈余的分布、破产前盈余破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布、有限时间内穿出水平$x$的分布所满足的积分方程,并同时证明了所得积分方程解的存在唯一性.