%0 Journal Article
%T 随机利率离散时间风险模型的破产问题
%A 俞雪梨
%A 肖纲景
%J 应用概率统计
%P 38-46
%D 2009
%X 本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型,得到了破产持续时间的分布、盈余回复为正后的瞬间的盈余分布、破产前最大盈余的分布、破产前盈余破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布、有限时间内穿出水平$x$的分布所满足的积分方程,并同时证明了所得积分方程解的存在唯一性.
%K 随机利率
%K 破产持续时间
%K 盈余回复为正后的瞬间的盈余
%K 破产前最大盈余.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8554.shtml