d维N参数分数布朗运动局部时的混沌分解
, PP. 337-344
Keywords: 分数布朗运动,局部时,混沌分解,白噪声分析方法.
Abstract:
本文在经典白噪声分析框架下,研究分数布朗运动局部时的存在性与混沌分解.我们用白噪声分析方法证明维1个参数的分数布朗运动的局部时是一个Hida广义泛函.在一定的条件下,该局部时在中存在.进一步,利用埃尔米特多项式给出了该局部时的维纳--伊藤清混沌分解.最后,类似地获得了维个参数情形的结果.我们推广了文献Bakun(2000)中所获得的布朗运动情形下的一些结果.
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