马尔可夫交换指数Levy模型下期权价格的积分-微分方程

我们考虑了马尔可夫交换指数Levy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们得到了马尔可夫交换指数Levy模型下的欧式期权价格与相应的偏积分-微分方程组间的关系.