%0 Journal Article
%T 马尔可夫交换指数Levy模型下期权价格的积分-微分方程
%A 宋瑞丽
%A 王波
%J 应用概率统计
%P 483-492
%D 2015
%X 我们考虑了马尔可夫交换指数Levy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们得到了马尔可夫交换指数Levy模型下的欧式期权价格与相应的偏积分-微分方程组间的关系.
%K 期权定价
%K 积分-微分方程
%K Levy过程
%K 隐马氏链模型.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8956.shtml