在风险投资下破产概率的一个渐近显式

在本文中,我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率\bd在此风险模型中,保险公司的剩余资本被用于进行风险投资\bd我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式,从而将Tang和Tsitsiashvili(2003)近期的一个结果推广到了无限时间的场合.