%0 Journal Article
%T 在风险投资下破产概率的一个渐近显式
%A 陈宜清
%A 董效菊
%A 谢湘生
%J 应用概率统计
%P 151-158
%D 2006
%X 在本文中,我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率\bd在此风险模型中,保险公司的剩余资本被用于进行风险投资\bd我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式,从而将Tang和Tsitsiashvili(2003)近期的一个结果推广到了无限时间的场合.
%K 渐近式
%K 正则变化
%K 破产概率
%K 随机方程.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8400.shtml