Haezendonck风险度量的修正和优化

在本文中,我们对Haezendonck风险度量进行了修正.Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量,它的命名是为了纪念J.Haezendonck,实际上,Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化,它在Orlicz空间中研究,是用一类函数定义的风险度量,这种风险度量有一些好的性质.但是在现实生活中,当风险增大的时候,损失或收益会相应地变得更大一些.所以本文从实际出发,对Haezendonck风险度量进行了修正,给出了修正Haezendonck风险度量的定义,并且论证了它的一些性质.这是对Haezendonck风险度量的推广和改进,对实际有一定的指导意义.