%0 Journal Article
%T Haezendonck风险度量的修正和优化
%A 荀立
%A 宋立新
%A 王德辉
%J 应用概率统计
%P 513-521
%D 2008
%X 在本文中,我们对Haezendonck风险度量进行了修正.Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量,它的命名是为了纪念J.Haezendonck,实际上,Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化,它在Orlicz空间中研究,是用一类函数定义的风险度量,这种风险度量有一些好的性质.但是在现实生活中,当风险增大的时候,损失或收益会相应地变得更大一些.所以本文从实际出发,对Haezendonck风险度量进行了修正,给出了修正Haezendonck风险度量的定义,并且论证了它的一些性质.这是对Haezendonck风险度量的推广和改进,对实际有一定的指导意义.
%K 风险
%K 风险度量
%K Haezendonck风险度量
%K 随机序.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8526.shtml