一类随机利率下的破产时罚金折现期望

本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.