%0 Journal Article
%T 一类随机利率下的破产时罚金折现期望
%A 王后春
%J 应用概率统计
%P 631-638
%D 2008
%X 本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程,并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.
%K 破产时罚金折现期望
%K 更新方程
%K 标准Wiener过程
%K Poisson过程
%K 破产概率.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8541.shtml