一类SparreAndersen风险模型的Gerber-Shiu函数

本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang($n$)和Erlang($m$)的混合分布的SparreAndersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函数$\phi_\delta(u)$,首先证明了$\phi_\delta(u)$满足一个高阶的积分微分方程,然后讨论了广义Lundberg方程根的性质,在此基础上导出了$\phi_\delta(u)$的拉普拉斯变换并且证明了$\phi_\delta(u)$满足一个更新方程,最后给出了一个例子.