%0 Journal Article
%T 一类SparreAndersen风险模型的Gerber-Shiu函数
%A 范庆祝~~尹传存
%J 应用概率统计
%P 499-512
%D 2009
%X 本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang($n$)和Erlang($m$)的混合分布的SparreAndersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函数$\phi_\delta(u)$,首先证明了$\phi_\delta(u)$满足一个高阶的积分微分方程,然后讨论了广义Lundberg方程根的性质,在此基础上导出了$\phi_\delta(u)$的拉普拉斯变换并且证明了$\phi_\delta(u)$满足一个更新方程,最后给出了一个例子.
%K Sparre
%K Andersen风险模型
%K Erlang($n$)
%K Gerber-Shiu函数
%K 破产概率.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8610.shtml