交叉货币百慕大式互换期权的定价

本文首先研究了涉及两种货币市场的Hull-White随机利率模型.以此为基础,本文给出了交叉货币百慕大式互换期权的定价公式.由于无法得到显式定价公式,我们使用了LeastSquaredMonte-Carlo算法来确定期权的最优执行时刻.最后本文给出了数值计算方面的结果.