%0 Journal Article %T 交叉货币百慕大式互换期权的定价 %A 杜志阔 %A 张迪新 %J 应用概率统计 %P 425-434 %D 2011 %X 本文首先研究了涉及两种货币市场的Hull-White随机利率模型.以此为基础,本文给出了交叉货币百慕大式互换期权的定价公式.由于无法得到显式定价公式,我们使用了LeastSquaredMonte-Carlo算法来确定期权的最优执行时刻.最后本文给出了数值计算方面的结果. %U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8713.shtml