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应用概率统计 2014
ASIS算法是否应该广泛采用?, PP. 1-11 Keywords: 辅助--充分交织策略,贝叶斯计算方法,条件后验密度,Gibbs抽样,MCMC,潜在规模缩减因子. Abstract: 本文将辅助--充分交织策略,即Yu和Meng(2011)中提到的ASIS算法,应用于Gibbs抽样算法中以提高两个方差参数的收敛性.我们通过对潜在规模缩减因子(PSRF)、轨迹图及后验估计比较了ASIS算法与普通Gibbs抽样算法的性能,其中一个参数的收敛性有了很大的提高,但另一个参数没有很明显的提高.然而,由于ASIS算法相与普通的Gibbs抽样算法相比极大地减少了为达到收敛所需要的循环次数,整体的抽样性能得到了极大的提高.
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