基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用

提出了一种基于分位数的条件风险价值（CVaR）方法，以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型，针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险，在蒙特卡罗模拟条件下，给出相应的发电收益率表达式，对模型进行扩展。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算，以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例，说明该风险度量指标的可行性和实用性。