%0 Journal Article
%T 基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用
%A 刘嘉佳
%A 刘俊勇
%A 田立峰
%A 张力
%A 都亮
%J 电力系统自动化
%D 2007
%X 提出了一种基于分位数的条件风险价值（CVaR）方法，以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型，针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险，在蒙特卡罗模拟条件下，给出相应的发电收益率表达式，对模型进行扩展。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算，以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例，说明该风险度量指标的可行性和实用性。
%K 电力市场
%K 多期投标组合
%K 多风险分析
%K 分位数
%K 条件风险价值
%U http://www.aeps-info.com/aeps/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200701130&flag=1