|
|
重庆大学学报 2007
基于等比例危险模型的金融危机预警DOI: 10.11835/j.issn.1000-582X.2007.05.033 Keywords: 金融危机预警,存活分析,等比例危险模型(PHM),外汇压力指数(EMP),比例危险模型,金融危机,危机预警模型,Model,Hazard,Based,Financial,预警能力,效果检验,测试,预测能力,实证分析,预警变量,相关,数据资料,国家,样本,利用,存活分析,问题 Abstract: 针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题.在CoxandOakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的PHM预警模型,并进行实证分析,提出一种的金融危机预警模型.通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验,认为该模型预警能力较佳.
|
