%0 Journal Article
%T 基于等比例危险模型的金融危机预警
%A 南旭光
%A 孟卫东
%J 重庆大学学报
%D 2007
%R 10.11835/j.issn.1000-582X.2007.05.033
%X 针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题.在CoxandOakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的PHM预警模型,并进行实证分析,提出一种的金融危机预警模型.通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验,认为该模型预警能力较佳.
%K 金融危机预警
%K 存活分析
%K 等比例危险模型(PHM)
%K 外汇压力指数(EMP)
%K 比例危险模型
%K 金融危机
%K 危机预警模型
%K Model
%K Hazard
%K Based
%K Financial
%K 预警能力
%K 效果检验
%K 测试
%K 预测能力
%K 实证分析
%K 预警变量
%K 相关
%K 数据资料
%K 国家
%K 样本
%K 利用
%K 存活分析
%K 问题
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200705193&flag=1