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重庆大学学报 2004
风险管理的CVaR法及其在银行信用风险度量中的运用DOI: 10.11835/j.issn.1000-582X.2004.11.033 Keywords: 信用风险,Value-at-Risk,Conditional,Value-at-Risk,风险管理,CVaR,银行信用风险,风险度量,方法运用,Banks,Measurement,Credit,Risk,测度法,预警值,贷款组合,求解方法,数学模型,修正模型,缺陷,存在,研究,度量方法,测度体系,表现 Abstract: 作为银行主要风险的信用风险,在中国经济体制转轨时期表现得更加尖锐.鉴于现有测度体系对风险度量方法的研究和探索存在一定缺陷,笔者通过引入一种VaR的修正模型CVaR,率先将此方法运用于度量信用风险,建立了具体的数学模型,给出了求解方法及步骤,从而测算出银行贷款组合的CVaR值,得到了银行信用风险的预警值,并总结出目前CVaR风险测度法在我国运用的难度,最后提出建议.
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