%0 Journal Article
%T 风险管理的CVaR法及其在银行信用风险度量中的运用
%A 顾胥
%A 蒲勇健
%A 雍少宏
%J 重庆大学学报
%D 2004
%R 10.11835/j.issn.1000-582X.2004.11.033
%X 作为银行主要风险的信用风险,在中国经济体制转轨时期表现得更加尖锐.鉴于现有测度体系对风险度量方法的研究和探索存在一定缺陷,笔者通过引入一种VaR的修正模型CVaR,率先将此方法运用于度量信用风险,建立了具体的数学模型,给出了求解方法及步骤,从而测算出银行贷款组合的CVaR值,得到了银行信用风险的预警值,并总结出目前CVaR风险测度法在我国运用的难度,最后提出建议.
%K 信用风险
%K Value-at-Risk
%K Conditional
%K Value-at-Risk
%K 风险管理
%K CVaR
%K 银行信用风险
%K 风险度量
%K 方法运用
%K Banks
%K Measurement
%K Credit
%K Risk
%K 测度法
%K 预警值
%K 贷款组合
%K 求解方法
%K 数学模型
%K 修正模型
%K 缺陷
%K 存在
%K 研究
%K 度量方法
%K 测度体系
%K 表现
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2004011443&flag=1