金融风险测度的CVaR方法

风险的准确度量是进行有效风险管理的先决条件，在理论与实务均具有重要意义．目前被广为接受的在险价值风险计量方法具有难以克服的缺陷，以条件在险价值为研究对象，介绍了条件在险价值的基本概念，并在与在险价值进行比较的基础上，给出基于条件在险价值的计量模型以及其在投资组合管理中的应用。