%0 Journal Article
%T 金融风险测度的CVaR方法
%A 殷文琳
%A 蒲勇健
%J 重庆大学学报
%D 2006
%R 10.11835/j.issn.1000-582X.2006.06.038
%X 风险的准确度量是进行有效风险管理的先决条件，在理论与实务均具有重要意义．目前被广为接受的在险价值风险计量方法具有难以克服的缺陷，以条件在险价值为研究对象，介绍了条件在险价值的基本概念，并在与在险价值进行比较的基础上，给出基于条件在险价值的计量模型以及其在投资组合管理中的应用。
%K 条件在险价值
%K 风险管理
%K 金融
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200606247&flag=1