全部 标题 作者 关键词 摘要
DOI: 10.11835/j.issn.1000-582X.2007.10.026
Keywords: 风险在值,期望损失,非参数估计
Full-Text Cite this paper Add to My Lib
利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究.研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果.
Full-Text
Contact Us
service@oalib.com
QQ:3279437679
WhatsApp +8615387084133