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ISSN: 2333-9721
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VaR与ES的非参数估计的统计分析

DOI: 10.11835/j.issn.1000-582X.2007.10.026

Keywords: 风险在值,期望损失,非参数估计

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Abstract:

利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究.研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果.

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