%0 Journal Article
%T VaR与ES的非参数估计的统计分析
%A 区诗德
%A 杨善朝
%J 重庆大学学报
%D 2007
%R 10.11835/j.issn.1000-582X.2007.10.026
%X 利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究.研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果.
%K 风险在值
%K 期望损失
%K 非参数估计
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2007010371&flag=1