基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究
, PP. 7-14
Keywords: 小波变换,LMSV模型,ARFIMA过程,估计
Abstract:
？根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(LongMemoryStochasticVolatility)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法.用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数的收益序列拟合了LMSV模型,结果表明该方法是有效且可行的.
Full-Text
