%0 Journal Article
%T 基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究
%A 徐梅
%A 张世英
%J 中国管理科学
%P 7-14
%D 2006
%X ？根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(LongMemoryStochasticVolatility)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法.用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数的收益序列拟合了LMSV模型,结果表明该方法是有效且可行的.
%K 小波变换
%K LMSV模型
%K ARFIMA过程
%K 估计
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14456.shtml