基于OIVPM的特征值确定ARMA模型的结构
, PP. 68-73
Keywords: ARMA模型,结构辨识,最小描述长度准则,辅助变量
Abstract:
？基于最小描述长度(MDL)准则,提出了一种新的自回归滑动平均(ARMA)模型结构辨识方法.该方法将ARMA模型的结构辨识分两步进行:首先利用超定辅助变量乘积矩(0IVPM)的最小特征值确定自回归(AR)部分的阶,然后利用协方差矩阵的特征值估计滑动平均(MA)部分的阶.方法的可行性与有效性通过大量的数值仿真得到验证.
Full-Text
