RCR:一种面向金融时间序列的相似度量模型

在对我国证券市场交易数据的研究基础上，提出了一种新的面向金融时间序列的相似度量模型。此模型的数学定义清晰，易于计算机实现，能够有效完成形态搜索的自动化。给出了模型的形式化定义和模型的性质，并在实际股票交易数据上进行了相似性搜索实验，实验结果验证了模型的识别能力。