%0 Journal Article
%T RCR:一种面向金融时间序列的相似度量模型
%A 尚书敬
%A 张有仁
%A 刘洁
%J 华东理工大学学报
%P 775-777811
%D 2005
%X 在对我国证券市场交易数据的研究基础上，提出了一种新的面向金融时间序列的相似度量模型。此模型的数学定义清晰，易于计算机实现，能够有效完成形态搜索的自动化。给出了模型的形式化定义和模型的性质，并在实际股票交易数据上进行了相似性搜索实验，实验结果验证了模型的识别能力。
%K 相似度量模型
%K 金融时间序列
%K 数据挖掘
%K 相似性搜索
%K 同质子序列
%U http://journal.ecust.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200506208&flag=1