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福州大学学报(自然科学版) 2012
求解期权定价问题的一种Chebyshev-谱方法Keywords: 期权,定价,Chebyshev-谱方法,Black-Scholes方程 Abstract: 提出Chebyshev-谱方法来数值求解Black-Scholes方程,在空间上用Chebyshev-谱方法离散,在时间上用向后欧拉法离散.与通常的Chebyshev-谱方法相比较,本方法的计算成本是O(N log(N));与通常求解Black-Scholes方程的有限差分法相比较,方法在空间上具有谱精度.
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