%0 Journal Article
%T 求解期权定价问题的一种Chebyshev-谱方法
%A 宗琮
%A 傅文玥
%A 罗秋瑾
%A 王汉权
%J 福州大学学报(自然科学版)
%D 2012
%X 提出Chebyshev-谱方法来数值求解Black-Scholes方程,在空间上用Chebyshev-谱方法离散,在时间上用向后欧拉法离散.与通常的Chebyshev-谱方法相比较,本方法的计算成本是O(N log(N));与通常求解Black-Scholes方程的有限差分法相比较,方法在空间上具有谱精度.
%K 期权
%K 定价
%K Chebyshev-谱方法
%K Black-Scholes方程
%U http://xbzrb.fzu.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20120227&flag=1