多变量时间序列相空间重构中参数的确定
, PP. 290-293
Keywords: 多变量时间序列,相空间重构,嵌入维数,时间延迟,平均预测误差
Abstract:
介绍了多变量时间序列相空间重构理论.提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法,阐述了该方法的算法过程及一些重要特点.此方法考虑了所有重构参数对平均预测误差的影响,能够同时确定重构系统相空间所需的恰当嵌入维数及时间延迟.最后将该方法应用于股票市场非线性动力系统的相空间重构,通过比较和分析验证了其优越性.
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