%0 Journal Article
%T 多变量时间序列相空间重构中参数的确定
%A 岳毅宏
%A 韩文秀
%A 程国平
%J 控制与决策
%P 290-293
%D 2005
%X 介绍了多变量时间序列相空间重构理论.提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法,阐述了该方法的算法过程及一些重要特点.此方法考虑了所有重构参数对平均预测误差的影响,能够同时确定重构系统相空间所需的恰当嵌入维数及时间延迟.最后将该方法应用于股票市场非线性动力系统的相空间重构,通过比较和分析验证了其优越性.
%K 多变量时间序列
%K 相空间重构
%K 嵌入维数
%K 时间延迟
%K 平均预测误差
%U http://www.kzyjc.net:8080/CN/abstract/abstract10231.shtml