兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型
, PP. 1407-1411
Keywords: 资产负债管理,利率风险,流动性风险,持续期,优化方法,免疫条件
Abstract:
提出了资产负债管理的利率结构对称原理,通过控制持续期缺口和免疫条件来控制利率风险,保护银行股东权益的安全.以线性规划为工具,建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型.将利率结构对称原理引入银行资产组合优化,解决了资产与负债利率的协调和匹配问题,使银行股东的权益在市场利率发生变化时不受到影响和损失,并解决了决策模型的服务对象问题.
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