%0 Journal Article
%T 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型
%A 迟国泰
%A 许文
%A 王化增
%J 控制与决策
%P 1407-1411
%D 2006
%X 提出了资产负债管理的利率结构对称原理,通过控制持续期缺口和免疫条件来控制利率风险,保护银行股东权益的安全.以线性规划为工具,建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型.将利率结构对称原理引入银行资产组合优化,解决了资产与负债利率的协调和匹配问题,使银行股东的权益在市场利率发生变化时不受到影响和损失,并解决了决策模型的服务对象问题.
%K 资产负债管理
%K 利率风险
%K 流动性风险
%K 持续期
%K 优化方法
%K 免疫条件
%U http://www.kzyjc.net:8080/CN/abstract/abstract9103.shtml