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ISSN: 2333-9721
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Predi o de Séries Financeiras Utilizando Wavelets e Redes Neurais: um Modelo para os Fundos de Investimentos Imobiliários

Keywords: rede TLFN distribuída , wavelets , predi o , fundos de investimentos imobiliários.

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Abstract:

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um modelo de predi o de séries temporais financeiras com o uso da Rede Neural Artificial TLFN Distribuída (Time Lagged FeedForward Network - Rede Neural Alimentada para frente Atrasada no Tempo), treinada com o algoritmo backpropagation temporal e com o pré-processamento dos sinais de entrada realizado com as Transformadas Wavelets Discretas. A metodologia demonstra como a análise de multirresolu o feita com o algoritmo piramidal de Mallat colaborou para o aumento da capacidade de generaliza o da rede neural, otimizando as previs es feitas pelo modelo implementado. Com a finalidade de demonstrar a eficácia desta metodologia, foi realizado um estudo de caso envolvendo a séries histórica de cota es das cotas, negociadas no mercado secundário, do Fundo de Investimento Imobiliário Almirante Barroso.

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