%0 Journal Article
%T Predi  o de S¨¦ries Financeiras Utilizando Wavelets e Redes Neurais: um Modelo para os Fundos de Investimentos Imobili¨¢rios
%A Fabr¨ªcio Soares
%A Rejane Frozza
%A Ruben E. P. Pazos
%J Cadernos do IME : S¨¦rie Estat¨ªstica
%D 2008
%I Universidade do Estado do Rio de Janeiro
%X Este artigo apresenta o desenvolvimento de um modelo de predi  o de s¨¦ries temporais financeiras com o uso da Rede Neural Artificial TLFN Distribu¨ªda (Time Lagged FeedForward Network - Rede Neural Alimentada para frente Atrasada no Tempo), treinada com o algoritmo backpropagation temporal e com o pr¨¦-processamento dos sinais de entrada realizado com as Transformadas Wavelets Discretas. A metodologia demonstra como a an¨¢lise de multirresolu  o feita com o algoritmo piramidal de Mallat colaborou para o aumento da capacidade de generaliza  o da rede neural, otimizando as previs es feitas pelo modelo implementado. Com a finalidade de demonstrar a efic¨¢cia desta metodologia, foi realizado um estudo de caso envolvendo a s¨¦ries hist¨®rica de cota  es das cotas, negociadas no mercado secund¨¢rio, do Fundo de Investimento Imobili¨¢rio Almirante Barroso.
%K rede TLFN distribu¨ªda
%K wavelets
%K predi  o
%K fundos de investimentos imobili¨¢rios.
%U http://magnum.ime.uerj.br/cadernos/cadest/volumes/vol_25_3.pdf