Co-assimetria e Co-curtose na análise dos pre os das a es no mercado financeiro nacional

Este estudo tem como tema de pesquisa a mensura o do pre o das a es no mercado financeiro nacional. Como quest es se investigam qual a influência do terceiro e quarto momento na precifica o de ativos, a influência da co-assimetria na correla o da proxy IBOV com as a es, a influência da co-curtose na correla o entre a proxy IBOV com as a es, o seu desempenho comparado com o modelo CAPM e o aumento ou n o da precis o. Como método de pesquisa desenvolveu-se pesquisa bibliográfica e estudo das séries temporais das a es que compunham o índice Ibovespa em 30 de Maio de 2008, tratadas com o uso de regress es múltiplas tendo como variáveis a volatilidade sistemática, a assimetria sistemática e a curtose sistemática. Como resultados o trabalho permite afirmar conclusivamente que a co-assimetria e a co-curtose n o melhoram o desempenho do modelo de precifica o de ativos.