%0 Journal Article
%T Co-assimetria e Co-curtose na an¨¢lise dos pre os das a  es no mercado financeiro nacional
%A Oliveira
%A Alexandre Silva de
%A Lopes
%A Luis Felipe Dias
%A Abbade
%A Eduardo Botti
%J An¨¢lise
%D 2009
%I 
%X Este estudo tem como tema de pesquisa a mensura  o do pre o das a  es no mercado financeiro nacional. Como quest es se investigam qual a influ¨ºncia do terceiro e quarto momento na precifica  o de ativos, a influ¨ºncia da co-assimetria na correla  o da proxy IBOV com as a  es, a influ¨ºncia da co-curtose na correla  o entre a proxy IBOV com as a  es, o seu desempenho comparado com o modelo CAPM e o aumento ou n o da precis o. Como m¨¦todo de pesquisa desenvolveu-se pesquisa bibliogr¨¢fica e estudo das s¨¦ries temporais das a  es que compunham o ¨ªndice Ibovespa em 30 de Maio de 2008, tratadas com o uso de regress es m¨²ltiplas tendo como vari¨¢veis a volatilidade sistem¨¢tica, a assimetria sistem¨¢tica e a curtose sistem¨¢tica. Como resultados o trabalho permite afirmar conclusivamente que a co-assimetria e a co-curtose n o melhoram o desempenho do modelo de precifica  o de ativos.
%K ADMINISTRA  O FINANCEIRA
%K MERCADO FINANCEIRO
%K A  ES (BOLSA)
%U http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/viewFile/5217/4498