Modelování volatility akciového indexu FTSE 100

Objektem p íspěvku je typická vlastnost finan ních asovych ad, volatilita. Ekonomické asové ady se velmi asto vyzna ují pr během st ídajících se období relativního klidu“ a období s vyznamnou variabilitou. K modelování volatility nám slou í speciální ekonometrické modely - modely volatility - charakterizující tzv. podmíněnou heteroskedasticitu. Cíl lánku je spat ován ve vyběru vhodného modelu volatility akciového indexu FTSE 100. Cesta vede p es testy stacionarity asovych ad závěre nych cen sledovaného indexu, testy podmíněné heteroskedasticity a autokorelace. Také identifikujeme pravděpodobnostní rozdělení sledované veli iny. Nedílnou sou ástí p i analyze finan ních asovych ad je p ítomnost r znych asymetrickych efekt , které determinují podmíněnou heteroskedasticitu lineárního i nelineárního typu.