%0 Journal Article
%T Modelov¨¢n¨ª volatility akciov¨¦ho indexu FTSE 100
%A Adam Borovi£¿ka
%J GRANT journal
%D 2012
%I Institute of Developing Politics
%X Objektem p ¨ªsp¨§vku je typick¨¢ vlastnost finan n¨ªch  asovych  ad, volatilita. Ekonomick¨¦  asov¨¦  ady se velmi  asto vyzna uj¨ª pr b¨§hem st ¨ªdaj¨ªc¨ªch se obdob¨ª relativn¨ªho  klidu¡° a obdob¨ª s vyznamnou variabilitou. K modelov¨¢n¨ª volatility n¨¢m slou ¨ª speci¨¢ln¨ª ekonometrick¨¦ modely - modely volatility - charakterizuj¨ªc¨ª tzv. podm¨ªn¨§nou heteroskedasticitu. C¨ªl  l¨¢nku je spat ov¨¢n ve vyb¨§ru vhodn¨¦ho modelu volatility akciov¨¦ho indexu FTSE 100. Cesta vede p es testy stacionarity  asovych  ad z¨¢v¨§re nych cen sledovan¨¦ho indexu, testy podm¨ªn¨§n¨¦ heteroskedasticity a autokorelace. Tak¨¦ identifikujeme pravd¨§podobnostn¨ª rozd¨§len¨ª sledovan¨¦ veli iny. Ned¨ªlnou sou ¨¢st¨ª p i analyze finan n¨ªch  asovych  ad je p ¨ªtomnost r znych asymetrickych efekt , kter¨¦ determinuj¨ª podm¨ªn¨§nou heteroskedasticitu line¨¢rn¨ªho  i neline¨¢rn¨ªho typu.
%K Volatilita
%K podm¨ªn¨§n¨¢ heteroskedasticita
%K EGARCH
%K GJR-GARCH
%K funkce NIC
%U http://www.grantjournal.com/issue/0101/PDF/0101borovicka.pdf