PRECISE INTEGRATION METHOD FOR NUMERICAL SOLUTION TO H∞ FILTERING PROBLEM
H∞滤波问题数值求解的精细积分算法

有限时间H∞滤波的Riccati方程和滤波方程分别为非线性矩阵微分方程和线必系数微分方程，而且Riccati微分方程解的存在性还依赖于参数γ^2,，因此求这些方程的数值解一般比较困难，按照结构力学与最优控制的模拟关系，Riccati方程解在的临界参数R^-2cr对应于广义Rayleigh商的一阶本征值，因此可以用精细积分扩展的Wittrick-Killiams(W-W)算法计算γ^-2cr并求解Riccati方程，滤波微分方程的解也可以由精细积分法计算。