The Studing on the Fuzzy Optimization Models of Portfolio Selection
组合证券资产选择模糊最优化模型研究

Keywords: membership function,reference of risk,portfolio selection,short selling,efficient frontier
隶属函数,风险偏好,组合证券资产选择,卖空,有效边界

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Abstract:

提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好，固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释例说明了方法的应用。

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