%0 Journal Article
%T The Studing on the Fuzzy Optimization Models of Portfolio Selection<br>组合证券资产选择模糊最优化模型研究
%A 荣喜民
%A 张世英
%J 系统工程理论与实践
%D 1998
%I 
%X 提出了考虑收益和风险偏好的更为一般的组合证券资产选择模糊最优化模型。给出了最优投资比例的计算公式。并研究了以风险偏好，固定利率为参数的组合证券的有效边界的变动。最后以释例说明了方法的应用。
%K membership function
%K reference of risk
%K portfolio selection
%K short selling
%K efficient frontier<br>隶属函数
%K 风险偏好
%K 组合证券资产选择
%K 卖空
%K 有效边界
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=873DA5FA12A94E793D3E1E9EFB4B579C&yid=8CAA3A429E3EA654&vid=13553B2D12F347E8&iid=5D311CA918CA9A03&sid=96C778EE049EE47D&eid=9971A5E270697F23&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=6&reference_num=0